Insérer au préalable une légende pour chaque figure : sélectionner la figure (cela peut être un dessin, un tableau...), puis :

Word 2002-2003

Menu InsertionRéférencesLégende.

Choisir l'intitulé, la position, etc.

Puis, à la fin, insérer la liste des figures :

Menu Insertion, Table et Index, Onglet Tables des Illustrations

Word 2007 et ultérieur

Onglet Références, groupe Légendes, bouton Insérer une légende.

Choisir l'intitulé, la position, etc.

Puis, à la fin, insérer la liste des figures :

Onglet Références, groupe Légendes, bouton Insérer une table des illustrations.

Sélectionner l'intitulé choisi pour ses figures dans la liste déroulante légende.

 

On aurait pu également mettre un style maison sur les légendes et dans la boîte de dialogue Table des illustrations, cliquer sur Options et choisir son style maison. Ce qui permet également de générer une liste des figures à partir d'un style.