Pour appliquer un thème par VBA, il y a (normalement) deux solutions :

• ApplyDocumentTheme qui attend un fichier (thmx)
• ApplyTheme qui attend un nom

La première solution a besoin du chemin complet du thème, alors que l'autre ne nécessite que le nom. Le problème est que, suite aux différentes modifications par Microsoft dans les emplacements, la seconde solution ne fonctionne pas.

Donc, concernant la première solution, il faut commencer par récupérer le chemin complet du fichier. Il existe deux types de thème : les vôtres qui sont personnalisés et ceux fournis avec Word.

Les vôtres se trouvent par défaut dans le dossier C:\Users\votre nom d'utilisateur\Documents\Modèles Office personnalisés\Document Themes (pour Office 365)
Ceux fournis par Microsoft peuvent se trouver à divers endroits dans le dossier Programmes. Faites une recherche avec l'extension *.thmx puis copiez le chemin. 
Par défaut, les thèmes pour Word 365 se trouvent ici : "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Document Themes 16\"

Voici la macro :

Sub theme()
Dim chemin As String
chemin = "C:\Users\mon nom\Documents\Modèles Office personnalisés\Document Themes\mon theme.thmx"
ActiveDocument.ApplyDocumentTheme chemin
End Sub