Il s'agit de la zone de dessin et il suffit d'appuyer sur la touche Echap pour la faire disparaître.

On peut également, après avoir choisi une forme automatique, cliqué à l'extérieur de la zone de dessin pour la remplacer par la forme automatique choisie.

Pour qu'elle n'apparaisse plus systématiquement :

Menu Outils, Options
Onglet Général
Décocher Créer automatiquement des zones de dessins lors de l'insertion de formes automatique"

Précisons malgré tout que cette zone de dessin est plutôt bienvenue puisqu'elle permet d'avoir automatiquement toutes les formes du dessin regroupées. Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton "Ajuster" pour que la zone de dessin diminue et s'ajuste exactement à la taille de ses dessins.
Cela permet également de modifier la taille de toutes les formes de son dessin simplement en cliquant sur "Mettre à l'échelle" et en faisant glisser les bords de la zone de dessin.

Par ailleurs, si on veut utilise les connecteurs, il faut impérativement utiliser la zone de dessin.

Enfin, lorsqu'on insère un dessin par la zone de dessin, celle-ci se trouve par défaut alignée au texte alors que sans zone de dessin, le dessin se trouve flottant par défaut.

Un problème réside lors de l'insertion d'une seule forme : dans ce cas, impossible d'ajuster ! Si l'on veut insérer une seule forme sans pour autant désactiver la zone de dessin, il suffit d'insérer la forme en dehors de cette zone, qui disparaîtra d'elle-même ! Plus simple encore, lorsqu'il s'agit d'insérer une forme automatique, il suffit de cliquer sur le bord de la zone de dessin pour que la forme s'insère automatiquement et que la zone disparaisse !

Notez que l'on peut ajuster une zone de dessin sous Word 2010, même si cette dernière ne contient qu'un objet.

Notez également que sous Word 2007 et 2010, la zone de dessin ne s'affiche plus par défaut. Pour insérer une zone de dessin :

Onglet Insertion, groupe Illustrations, bouton Formes => Nouvelle zone de dessin.